日历价差策略盈利点：辨析Gamma和Vega的 另一角度 1评论 2019-11-14 08:01:59 来源： 上海证券报 3天狂撸22%利润! 目前，中金所在紧锣密鼓地进行股指期权筹备工作。股指期权的上市将为广大投资者提供一个更为灵活的投资工具，抓住股指期权发展的历史契机，正确地认识期权，较为合理地进行投资决策，避免走入投资误区对投资者实现利润最大化至关重要。 期权是什么？ 很多大型的豆粕贸易商都在尝试运用期权或期权组合对豆粕库存或基差头寸进行套期保值，以达到避险增收的效果。 "买入看跌+卖出看涨" 企业放心点价 目前，豆粕基差交易已实现规模化发展，部分贸易商及饲料企业基差采购比例占到60%以上。 图为上证50etf期权保证金余额快速增长图为期权替代期现货头寸功能在期现货投机交易中，期权具有替代期现货头寸和头寸复制功能，同时具有化解价格极端波动风险的功能。在头寸替代功能中，买入看涨期权或卖出看跌期权可以替代期现货多头，而买入看跌期权和卖出看涨期权可以替代期现货空头。 交易日历; 光大期货交易内参20160822 光大期货交易内参20160822. 金融类. 股指 (钟美燕)： 周五两市整体呈现出冲高回落走势，沪指方面盘中冲高至年线附近遭空头打压，午后随之震荡回落。 不过，1701合约与现货之间的价差依旧较大，盘中一度接近300元/吨 结算价=收盘后交易所推送的当日结算价 1.5 右侧信息栏 进入标的股票和期权的走势或技术画面，右侧显示了当天该商品的各种信息，我们这里详细介绍期权走势和技术分析画面的十字游标显示的数据情况，股票和指数的信息栏的不在此处介绍 期权信息窗口显示 版本 日期 编写人 修改日期 上海乾隆高科技有限公司 声 明. 钱龙、为上海钱龙高科技有限公司的商标，不得擅自使用。乾隆集团对版权所有保留所有权利。 未经本公司明确书面许可，不得以任何形式或通过任何电子或机械方式，复制或传播本文档的任何部分用于任何用途。
日历价差组合策略及应用-期货频道-金融界 日历价差组合策略及应用, 海通期货期权投资者教育专栏 日历价差策略，一直是期权交易高手的必备利器之一。本文将重点介绍什么是日历价差策略以及它背后的交易逻辑和影响策略盈亏的关键因素。 日历价差策略又分为买入日历价差(Debit Calendar Spread)和卖出日历价差（Credit Calendar Spread）。
合理利用Greek因子进行期权交易 _ 东方财富网 如果说牛市价差、日历价差等复式策略是期权交易的“招式”，那么期权的Greek因子以及各因子的相互关系就可以称得上是期权交易的“内功心法”。不掌握“内功心法”，仅学习“招式”，投资者最终可能“走火入魔”，无法有效发挥期权工具的价值。与投资者决策相关的几个Greek因子，其定义及 浅谈50ETF期权末日轮的战法 - 360doc 垂直/对角/ 日历价差 。如果是想获得行权日平值或虚值期权的时间价值，但是不想承担过大的风险，则可以使用： 垂直价差——卖出本月平值或虚值期权，买入实值期权。 对角价差——卖出本月平值或虚值期权，买入下月同行权价期权。
因为一般长期期权较贵，买入长期期权，卖出短期期权的日历价差组合是净支出，称为买入日历价差，而反之得到净收入，称为卖出日历价差。 相比
日历价差(calendar spread) 是指投资者买进到期日较远的期权 (简称远期期权)，同时又卖出相同行权价格、相同数量但到期日较近的期权(简称近期期权)，赚取两个不同期权隐含波动率的差价或者其它期权定价参数的差价，以获得利润的期权套利交易策略。一、calendar 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原因所在。 在布莱克—斯克尔斯期权定价模型条件下，影响期权价格的因子包括：标的资产价格、波动率、行权价、到期时间和利率，而各种希腊字母Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等则是在帮助衡量不同因子对期权价格的影响程度，同时作为风险监控指标提示风险来源。 2.4.1 卖空认购期权与熊市价差 在看空后市的前提下，可以选择卖出虚值或平值认购期权(short OTM or ITM call)来获取权利金收入。行权价选择的越高，期权被行权的概率越小，但收取的权利金收益也就越少。 11 bear spread的用法