高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有 高频交易是比较吸引眼球，公众认知程度比较高的一个称呼。业界更准确的称呼是低延迟交易。 低延迟交易策略指的就是对于交易系统延迟依赖较强的策略。如果交易系统延迟较高，那么这个策略的获利能力就会大打折扣。 高频交易本身有远超于此的价值，实在不值得为此浪费精力。 趋势（Directional），这个策略本身在中低频也存在，简言之就是预测一定时间内的价格走势，顺势而为。这种策略在高频的玩法不同之处在于，高频交易的主要数据源是比 tick 更低一级的 order book events 高频交易同传统买入持有策略的相关性较低,起到分散风险的作用。高频交易策略作为量化投资策略的一个重要分支,是基于对交易品种的日内短期判断形成的交易策略,通过每次交易的微小盈利进行累积来获取收益。 高频交易和传统买入持有策略的低相关性,对传统买入持有策略形成有益补充和分散 什么是高频交易策略的资金容量？策略表现可能会随着投入资金盆的不同而发生改变。资金规模的变化导致的策略表现变化一般是由所交易金融工具的市场流动性造成的。规模庞大的 1、高频交易的概述：指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。 2、量化交易的概述：指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。 鼎实导读：本文介绍了高频交易策略的基本原理、交易特点、典型的细分类型、中国高频交易现状、以及鼎实对配置高频策略的思考。 一、高频交易的基本原理与获利方式 简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为。一般来说，高频交易公司以微妙（1秒等于1百万
而高频交易策略则特指以盘口转瞬即逝的获利机会为目标的策略，可以说高频交易属于广义上的程序化交易，但与程序化cta南辕北辙。 "程序化cta低胜率高赔率，高频交易则高胜率低赔率。 没有静态类型检查，重构的时候确实有点痛苦，不过一个良好的编程范式可以有效解决这个问题。 不适合用来搞超高频策略（追求微秒级延迟的差异），得承认这点Python确实搞不过C++。常规基于TICK级数据的策略没问题。 二、CTP交易API的工作原理
2018年9月1日 高频交易策略指令类型有哪些？当代的交易所和电子通信网络提供了多种多样的 交易指令。不同指令之间可以在执行价格、执行时间、指令规模，
我一直工作在高频率交易系统NinjaTrader代表长期客户. 我的真实账户与MB贸易. 而不是把市场订单和支付佣金, 我改的顺序类型 限价订单.我们要接受一个小的佣金为 做市策略 而不是支付佣金，接受所显示的价格.. 的MetaTrader遭受两个主要的缺点，使NinjaTrader优异的选择高频交易. 高频量化策略的劣势. 第一，受到底仓的制约。当前a股市场实行t+1制度，这使得股票日内交易需要依赖预先持有底仓，交易的范围只能在底仓持股标的中选择，并且在一天之内单一个股最多只能买卖换手一次。 德国人怎么监管高频交易 原光大证券股份有限公司策略投资部总经理杨剑波诉中国证监会一案上周在北京市第一中级人民法院开庭。新法规设立了
高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交 本书对高频交易的发展行了回顾，向读者展现了高频交易在发达国家和新兴市场的发展状况，文中有大量的数据可供参考。全书共分11章，对高频交易的概念、投资策略、市场影响等行了较为详细的分析，基本上涵盖了权威机构对高频交易的评价。 隐秘、策略和速度被认为是定义高频交易（hft）公司、甚至广义金融行业的最佳词汇。hft公司的运营方式和成功方法总是不为人知，而hft重要人物大多非常低调。